Forex tick volume strategy

Forex trading usando VSA (Volume Spread Analysis) A maioria dos traders está familiarizada com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, a análise fundamental examina as razões pelas quais o mercado se move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Há uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços dos mercados cambiais. Ele combina o melhor da análise tanto fundamental quanto técnica para responder simultaneamente às perguntas e respostas das perguntas que essa metodologia é chamada de VSA (análise de dispersão de volume - a análise das diferenças de volume). A VSA é uma melhoria dos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888, aos 15 anos de idade. Nos anos 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais, que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University em San Francisco. A Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação era baseada em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um ex-operador profissional do mercado de ações nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu livro "Mestrado no Mercado". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados, como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes reais de transações estão disponíveis, mas em outros mercados - como forex, que não é centralizado - os números reais de volume não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não pode analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick. O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes traders profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um candelabro. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abstendo do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio entre oferta e demanda, ajudando assim o trader a identificar uma provável direção do mercado no curto a médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura diferenças entre oferta e demanda que são criadas principalmente pelos principais forex players: operadores profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, o VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preço Variações de preço , ou o intervalo (alto e baixo) O preço de fechamento. Usando essas três informações, um profissional qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de varejo) Mark - down (movimento de baixa) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos traders iniciantes, ainda que seja um componente muito importante na condução da análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença nos preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e a faixa de preço mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Princípios Básicos de Análise de Spreads de Volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se há mais compra do que venda, o mercado sobe. Se houver mais venda do que compra, o mercado cai. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também muitas informações a serem consideradas quando se olha para um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima está correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado tender para cima, deve haver mais compras do que vendas, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta ocorrer, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos traders não tem consciência de que compras substanciais podem ocorrer em níveis mais baixos de preços durante a fase de acumulação. Essa compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um candelabro de baixa com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos traders acredita. Para que ocorra uma verdadeira tendência de baixa, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos traders que podem fornecer tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis de preços altos anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Como há muito pouca compra, o mercado continua a cair até que a fase de declínio (mark-down) esteja completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, tais más notícias encorajam as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com prejuízo). A compra por profissionais é, portanto, ocorrendo em castiçais de baixa ou para baixo Este tipo de atividade vem acontecendo há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes inexperientes não ouviram falar sobre isso até agora. Como identificar e negociar a Análise de Spreads de Volume Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a enorme venda de traders profissionais durante um mercado crescente. O gráfico abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume massivo. Esta barra de alta se fecha no meio do seu alcance. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não estaria em o meio do intervalo. Comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Este tipo de barra freqüentemente aparece após um anúncio de notícias econômicas que parece proibir um mercado em ascensão, levando os comerciantes forex de varejo a iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um trader devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio de seu alcance e com grande volume significa que está ocorrendo uma transferência entre os profissionais e o bando, que logo acabará no lado ruim do negócio. Comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um operador especializado pode ver que a barra 3 está agora fechando mais baixo, confirmando que havia uma grande fatia de venda na barra anterior. Não faça parte do quotherdquot No quadro abaixo, profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora estão presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são os profissionais, mas eles venderam enquanto os preços estavam altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado cair, os traders profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam Os profissionais especializados são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, portanto, este ciclo será encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações e futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players do mercado e informa aos traders sobre as razões e o momento em que os traders profissionais serão posicionados no mercado. Tick Volume Divergence Trading Registrado em julho de 2011 Status: Membro 117 mostrar uma estratégia que uso para negociar o volume de ticks. Forex é um mercado descentralizado, então a informação não é tão útil quanto em ações, mas eu achei que ela é utilizável em prazos mais curtos como o M1 e o M15. Por que você não deve trocá-lo com TFs mais altos? O volume se torna menos confiável à medida que você aumenta o prazo e eu quero manter meus negócios para o máximo. várias horas e não dias. Tick ​​Volume Divergence Trading 1. Abra um gráfico M15 2. Adicione o volume tick 3. Observe a tendência no H1 4. Queremos negociar na direção da tendência, portanto, vamos olhar para movimentos de contra-tendência e esperar pela diminuição do volume. . 5. Se o movimento de contra-tendência tiver um alto volume no começo, procure por divergência. Se estivermos à procura de operações de COMPRA: Negociação de preço mais baixa com redução de volume. Se estivermos à procura de negociações da SELL: Negociação de preço mais alta com redução de volume. 6. Quando a divergência for detectada, espere que ela diminua para um volume baixo e faça uma troca na direção da tendência. Eu recomendo mínimo 1: 2 risco-recompensa e definitivamente evitar intervalos para esta estratégia. Aqui está uma tela de uma negociação de ontem e eu negocio que tenho atualmente em execução. EUR / USD em uma tendência de baixa Divergência com os preços sendo negociados mais altos (tendência contrária) e diminuindo o volume spotted. Insira SELL à medida que o volume diminui para baixa vol. Level Attached Image (clique para ampliar) Eu também sigo a proporção de risco-recompensa 1: 2 de ´´climaximal´´, indo para a negociação forex. Obrigado por compartilhar sua outra sugestão também. Vou mostrar uma estratégia que uso para negociar o volume de ticks. Forex é um mercado descentralizado, então a informação não é tão útil quanto em ações, mas eu achei que ela é utilizável em prazos mais curtos como o M1 e o M15. Por que você não deve trocá-lo com TFs mais altos? O volume se torna menos confiável à medida que você aumenta o prazo e eu quero manter meus negócios para o máximo. várias horas e não dias. Eu nunca olhei para o volume no forex pelo motivo que você descreve, mas está claro que há alguma correlação aqui. Em uma reflexão mais aprofundada, é lógico que o volume de ticks de qualquer corretor seja um microcosmo do mercado mais amplo, embora um pouco menos confiável do que os estoques. Mas, combinado com outras análises, parece ser uma adição promissora para o arsenal comercial. Estou ansioso para continuar estudando isso. Obrigado por compartilhar seu trabalho. A Vantagem Múltipla do TimeFrame Tick A capacidade de rastrear seu indicador favorito em diferentes intervalos de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante. Os Gráficos de Tíquetes possuem recursos especiais por si mesmos, mas para poder adicionar múltiplos Os prazos dos dados para o mesmo gráfico são ainda melhores. Agora você tem essa capacidade com essa nova suíte de ferramentas de negociação de tíquetes oferecida para a TradeStation. Visão geral do Tick Tool Suite Há mais de 18 anos, tenho ouvido traders falar sobre os benefícios do uso de vários prazos para negociar. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. Uma perda de 100 stops pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos depois, quando a volatilidade aumentar. Os traders sonhavam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo de barras com base na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com gráficos de carrapatos. Um tick é um comércio de qualquer volume de tamanho. Um gráfico de ticks é formado por barras usando o mesmo número de ticks. Quando os mercados estão lentos, as barras se formam lentamente e quando a atividade aumenta, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores sejam atualizados de acordo com a atividade. Se demorar a noite toda para formar uma barra de ticks, o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 tick bars em um minuto, os indicadores serão atualizados 200 vezes. É exatamente isso que os traders precisam para se ajustar às diferentes condições de volatilidade de maneira rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com a TradeStation se você usasse barras de carrapatos. Você não tinha permissão para usar vários intervalos de tempo no mesmo gráfico. Traders sofisticados usaram vários prazos por anos. O intervalo de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para acionar a entrada e saída de comércio. Então, os comerciantes estavam em um dilema, porque se eles usaram barras de carrapato, eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo maior. O Tick Tool Trader Suite resolve o problema, permitindo que os negociadores plotem vários prazos em um gráfico de escala. O truque é usar alguns recursos avançados de programação no TradeStation para calcular sinteticamente as barras de escala de tempo mais altas a partir das barras plotadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja que seja plotado. Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis ​​globais. A Suite é um pacote de indicadores e funções comuns que podem ser aplicados apenas aos gráficos de marcação. Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o intervalo de barra de período de tempo mais alto que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks e a entrada estiver definida como 10, o indicador será plotado com base no intervalo de 5000 barras de seleção. Se você definir 5, o indicador será plotado com base no intervalo de 2500 bar. Você pode ter os mesmos ou diferentes indicadores em execução no mesmo gráfico, todos usando múltiplos de barras de seleção diferentes, se desejar. Não há praticamente nenhuma restrição sobre isso além dos limites da capacidade do gráfico TradeStation. No passado, os operadores podem ter múltiplas capacidades de tempo usando gráficos de ticks e você também pode. Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suite, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Por que os gráficos de tíquete Os gráficos de tíquetes têm vantagens distintas ao longo do tempo. Para resumir, por favor reveja estas distinções: Os gráficos de ticks não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem lançar seus indicadores fora do curso, criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Os gráficos de escala incorporam tempo e preço em suas barras. Isso fornece uma apresentação consistente mais compactada dos padrões gráficos atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida do momento em que os breakouts estão prestes a ocorrer, dando uma vantagem sobre os gráficos de tempo. E os gráficos de ticks permitem uma apresentação mais suave dos principais indicadores que você escolhe usar em suas configurações de negociação. Para uma ilustração desses pontos, assista a este novo vídeo de Bill Brower mostrando essas distinções comparando um gráfico de escala com uma exibição de gráfico baseada em tempo. Visão geral desses novos indicadores múltiplos de timeframe para gráficos de tick Este novo conjunto de indicadores é chamado de Tick Suite of Indicators. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários intervalos de tempo em um gráfico. Isso lhe dá a vantagem de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de negociação, juntamente com o poder total dos gráficos de ticks. Aqui estão os indicadores na Suíte: ADX / DMI Intervalo médio Faixa média Bollinger bandas Índice de canal de commodities HH / LL Canal Chande Momentum Oscilador Blau Ergodic Keltner Canal Linear Reg Curva Momentum Simples Movimento Média On-Balance Volume OBV Momentum Pivots Swing Alta e Baixa Taxa de Mudança Relative Strength Index (RSI) Parabólica Estocástica Slow D (simplesmente suavização) Desvio Padrão X Média MACD Índice de Volume Positivo Inclinação da Regressão Linear Média de Avg. Casco em Avg. Média móvel ponderada Estocástico DMI Triplo XAverage LogPrice Essas ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários intervalos de tempo de sua escolha. Você também pode plotar vários indicadores também. Uma característica proeminente é a facilidade com que essas ferramentas são instaladas em uma forma simples de turnkey. Para visualizar uma ilustração de Como elas funcionam no gráfico, veja este vídeo: Crie sua estratégia de negociação favorita em torno desses múltiplos prazos quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras de acionamento de negociações são calculadas com base em períodos de tempo mais curtos. Enquanto o Tradestation apresentava gráficos baseados em vários dados, os gráficos de ticks de múltiplos dados não eram permitidos. As vantagens dos gráficos de múltiplos dados foram perdidas ao usar gráficos de marcação e, se você usou gráficos baseados em minutos, perdeu todas as vantagens dos gráficos de marcação. Agora há uma solução. A Suíte permite que você gere vários gráficos de prazos em um gráfico de escala Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um prazo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de períodos de tempo mais curtos em gráficos de escala Para exemplos de como isso pode funcionar para você Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de configurações de comércio específicas utilizando alguns dos indicadores em vários períodos de tempo. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos traders e fornece soluções na TradeStation. Ele é especializado em serviços de programação personalizados da Easylanguage para clientes da TradeStation. Muito disso envolve o treinamento de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone individuais sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele fornece treinamento em tempo integral e serviços de suporte de programação para a comunidade da TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex incluindo acompanhamento de tendências, alta frequência, spread negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também ajuda os clientes a avaliar e analisar as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente está gerenciando uma pequena carteira de contratos futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou o TS Express, um jornal bimensal para usuários informados da TradeStation, oferecendo um fórum para negociação de pesquisas relacionadas a controle de risco, métodos de negociação, day trading, estratégias de curto prazo versus estratégias de longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. A TradeStation Securities (antiga Omega Research) escolheu-o para ser o colunista do EasyLanguage e editor contribuinte do seu jornal trimestral. Ele tem sido um palestrante frequente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. O Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender o Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a Simulação de Monte Carlo para um portfólio usando análise de recompensa para risco especificamente adaptada às necessidades dos fundos de hedge e traders experientes da TradeStation. O Sr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde trabalha em sua casa prestando serviços de consultoria de negociação e programação em tempo integral para uma clientela mundial. O Sr. Brower é graduado em Engenharia Elétrica e MBA em Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: Eu uso e escrevo sistemas para a TradeStation desde o primeiro dia, (tenho o bloco nº 1) Quando preciso de ajuda sobre código, só duas pessoas ligam: Mark Mills na TradeStation ou William Brower at InsideEdgeSystems quotO seu módulo um é excelente. Muito novo em que pensar e como desenvolver diferentes estratégias de negociação. As estratégias do seu trader de ferramenta PDF são muito boas, mas, por favor, mantenham-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o risco de negociação Nota: Todas as vendas finais e com o entendimento de que você leu e entendeu a seguinte divulgação sobre o riscos de negociação. Por favor, leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer Sobre as ilustrações em e / ou quaisquer relatórios de simulação: Isenção de responsabilidade sobre as muitas ilustrações de sistemas e desempenho: Resultados desta publicação: Há um risco significativo de perda no mercado de futuros. O uso de ordens stop não garante perdas limitadas. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter sido compensados ​​pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta irá, ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato do título negociado e 0 turno redondo para comissão de corretagem e 0 por contrato para desvio. O Mr. Brower não gerencia contas de clientes e nunca teve procuração sobre contas que negociam esses sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando ninguém para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte de escrever e desenvolver sistemas que ele deseja compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta de compra ou venda de futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relativos a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pela TradeStation Software. A TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associada ou responsável por esses resultados.